;夏普比率(Sharpe Ratio)，又you被称为夏普指数shu --- 基金绩效评价标准化指标。
夏普比率计算公式shi：=[E(Rp)——Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬chou率
Rf：无风险预期qi年化利率
σp：投资组合的标准差
目的是计算投资组合每承受一yi单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资本市场线(Capital Market Line，CML)的观念而来lai，是市场上最常见的衡量比bi率。当投资组合内的资产皆为wei风险性资产时，适用夏xia普比率。夏普指数代表投资zi人每多承担一分风险，可以yi拿到几分报酬；若为正值，代表基ji金报酬率高过波动风险；若为负fu值，代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来，每个投资组合he都可以计算Sharpe Ratio，
即投资回报与多冒mao风险的比例，这个比bi例越高，投资组合越佳。/p>
大多数个人投资zi者评估基金绩效更偏重净值增zeng幅的报酬率；不bu可否认净值增幅报酬率是投资业绩最为wei重要的指标，但其忽视了le风险与预期年化预期收益之zhi间的联系。投资者很难量化hua历史预期年化预期收益yi背后的风险水平，往往wang会进行超出自己风险承受能力的投资。
夏普pu比率的应用，可ke为基金投资提供多维度、多依据的评ping估标准，能够更加细分投资标的de的风险预期年化预期收益特征，让投资zi者构建更适合自己的de风险预期年化预期收shou益投资组合。
夏普比率
夏普比率计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投资组合预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差
什么是夏普比率？夏普比率lu衡量基金的风险收益比，即每承受shou一单位总风险，可以相较无wu风险利率产生多少shao超额收益。因此，夏普比率越大，代表biao基金的收益风险xian表现越好。夏普比率 = （基ji金年化收益率 - 无风险利率lu） / 基金年化波bo动率。举例来说shuo，如果基金A的de夏普比率为0.5，而同类型基金的平均夏普比率为0.2，则意味着基金A的风feng险收益表现优于同类型基金的de平均水平。
夏普比率lu计算公式是什么me？夏普比率=（Rx_Rf）/StdDevRx
夏普比率（SharpeRatio），又被bei称为夏普指数---基金绩效评价标biao准化指标。夏普比率在zai现代投资理论的研yan究表明，风险的de大小在决定组合的表现上具有基础性xing的作用。
风险调整后的de收益率就是一个可以同时shi对收益与风险加以考虑的综合指标，以yi期能够排除风险因素对绩效评估的不利li影响。
夏普比率就是一yi个可以同时对收益yi与风险加以综合考虑的三大经典指标之zhi一。
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