什么是交易系统设计和优化？ 交易系统的设计和优化是什么？
通常，交易系统的形成需要三个阶段伟星新材股票。 首先是创建交易想法，它可以是复杂的理论，简单的技术或您认为可以盈利的任何其他想法。 第二是将概念转变为相应的策略。 具体来说，有必要弄清与该策略相适应的核心运营安排，例如进入，止损和获利。 最终，形成了一个完整的系统，也就是说，在上述基础上，各种要素被整合为清晰的交易规则，以形成可复制的交易系统。 所谓的可再现性是指任何人都根据该系统的信号进行操作，并且其性能是无法区分的。 。
成功交易系统的最关键标志是，其长期的整体表现显示出丰厚的利润和较小的损失，至少能够通过历史市场状况的考验。 但是，作者认为这还远远不够，还需要对交易系统的四个维度进行进一步的重要分析，以确定交易系统的盈利能力并确定未来改进的方向。
第一个维度是交易系统的获胜率，即获利交易数量和亏损交易数量在交易总数中所占的比例。 第二个维度是系统的利润损失率，即每次赢得的平均金额与每次损失的平均金额之比。 第三维是系统的摩擦率。 众所周知，期货是零和交易，必须为每笔交易支付各种费用，包括手续费。 无论交易是盈亏，都无法避免。 这个费率就是摩擦率。 第四个维度是频率，它是指系统在一段时间（例如一年）内发出交易信号的平均次数。
现在，我们可以分析上述四个维度与交易系统的获利能力之间的相关性。 首先，高中奖率总是有利可图吗？ 不必要。 在极端情况下，例如连续99次获得100％的利润，只要遇到100％的损失，即使中奖率达到99％，最终结果也将为零。 第二，高损益率是否一定有利可图？ 不一定，例如平均3赔2亏损，但是如果平均1胜2赔，则抵消后仍然是亏损。 因此，必须将获胜率与损益率相结合，以形成交易系统最常见的数学表达式，即：总利润=利润倍数×平均利润金额-亏损数量×平均亏损金额。 第三个是摩擦率，即每笔交易花费的金额。 这是绝对消耗，因此当然越少越好。 最后一个是频率，即平均交易发生的时间。 如果一个有利可图的交易系统要花一到两年的时间来抓住交易机会，那绝对不是一个很好的交易系统。
接下来，让我们结合三维评估方法来分析交易系统的两种基本类型。 作者认为，交易系统有两种基本类型，一种是基于振荡市场的振荡交易系统，另一种是基于趋势市场的趋势交易系统。 波动交易系统努力在波动市场中最大化利润，同时努力避免趋势出现时可能造成的损失。发现，相对于趋势型交易系统，振荡型交易系统通常要求有较高的胜率，一般大于50%；有相对宽松的盈亏比，可以在1以下；由于交易频率较高，要求有非常低的摩擦率，即该类型的系统需要通过非常多的交易笔数来累积利润，极端的如日内炒单，更是需要把摩擦损耗降至最低；相应地，振荡型交易系统的资金曲线比较平滑，回撤较少。而趋势交易则通常仅需不高的胜率，可以小于50%甚至更低，但一定有较高的盈亏比，如进3退2、甚至进2退1或更高，以及相对宽松的摩擦率。因为交易频率相对较低，交易费用高一些也可以承受，其资金曲线有可能出现一定比例的较大回撤。如果有人要问，有没有可能设计出两者相结合的交易系统，笔者认为这是可以实现的，只是构成也更为复杂。
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