经典指标ROC
ROC 是将当天的股价与前一天的股价进行比较,其变化速度的大小来反映股市变化的速度 . 在大多数书籍中,ROC 被称为变化率指数或变化率指数论股网股票行情。 从英文原文直译应该是变化率。
1. ROC参数 ROC只包含一个参数,即比较股价前多少天,天数N就是参数。
参数的含义实际上反映了被比较的股票价格离当前时间有多远。 N越大,离现在越远。 N选得太多、太远,可能对股价预测没有任何指导意义。 N选得太小太接近,可能对预测没有任何指导意义。 应该选择多少参数N与个人习惯有关,不能一概而论。 目前市场上流行的有N=5和N=10。
2. ROC特性
(1) ROC代表股价上涨或下跌的速度。
如果是上升趋势且ROC为正,且ROC在逐步上升,则说明上升趋势正在加速。 如果 ROC 开始趋于平缓,则意味着当前股价在几天内上涨。 此前股价同样上涨,虽然仍处于上升趋势,但速度有所放缓; 如果ROC开始下跌,虽然股价还在上涨,但上涨的力量已经减弱; 如果ROC开始延伸至0下方,近期的下跌趋势已经开始显现,ROC进一步下行,下行势头加强。
ROC 是一定时间间隔内两端股票价格的相对差值。 如果 ROC 上涨,则股价已从几天前的股价上涨。 ROC持平,目前股价涨幅与前几天持平。 如果ROC下跌,股价已经小于几天的涨幅。 这就是 ROC 如何显示当前股价趋势的加速和减速。
对于下降趋势和ROC下降,情况是负面的,你可以类似地描述。
(2) ROC 的变化先于股价变化
由于 ROC 的结构特点,ROC 的变化总是先于股价变化,上涨或下跌比股价提前几天 价格 。 当股价还在上涨时,ROC 可能已经持平,而当股价持平时,ROC 可能已经下跌。 这也是偏离思维的基本依据。
(3)ROC倍数变化有一定的范围
ROC可以是正的或负的,或大或小,但ROC变化基本上具有一定范围。 换句话说,我们可以找到一个正数和一个负数,使得ROC曲线的大部分落在这两个数的范围内,即小于这个正数,大于那个负数。 这样, 好像给ROC加了上下界。 这两条界线对于我们预测未来股价的涨跌深度非常有帮助。 我们可以利用这两个边界,通过反向计算的方法计算出未来的上升和下降高度。
3. ROC应用规则:
根据ROC的特点,我们可以按照以下规则正确应用ROC。 为了更好的应用ROC,我们还引入了另外一个技术指标——ROCAVG(ROCR的移动平均线)。
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(2) 从ROC与ROCAVG的相对取值方面
后者是前者的移动平均,这两个指标的关系就如股价与MA的关系一样,正是由于这个原因,ROC上穿ROCAVG并且ROC为正值时,是买入信号。同理,ROC下穿ROCAVG并且ROC为负值时,是卖出信号。
(3) 从ROC与股价的背离方面
ROC有领先于股价的特性,所以有如下的法则。
如果从高向低ROC曲线出现两个依次下降的峰,而此时,股价却出现新的高峰。这就是背离,是卖出的信号。同理,ROC从低向高形成依次上升的两个谷,而此时,股价却出现了新的低谷。这是买入信号。
ROC(Price Rate of Change)乃以今天之价格比较其N天前之价格,以比率表示之,此指标经由Gerald Apple And Fred Hitschler 两人于“Stock Market Tra Systems”一书中介绍,采用12天及25天周期可达到相当的效果。
买卖原则:
1. ROC具有超买超卖的原则。
2. 个股经价格比率之不同,其超买超卖范围也略有不同,但一般介于正负6.5之间。
3. ROC抵达超卖水准时,作买;抵达超买水准时,作买。
4. ROC对于股价也能产生背离作用。
一.用途:
该指标用来测量价位动量,可以同时监视常态性和极端性两种行情。ROC以0为中轴线,可以上升至正无限大,也可以下跌至负无限小。以0轴到第一条超买或超卖线的距离,往上和往下拉一倍、两倍的距离,再画出第二条、第三条超买超卖线,则图形上就会出现上下各三条的天地线。
二.使用方法:
1、 ROC波动于“常态范围”内,而上升至第一条超买线时,应卖出股票。
2、 ROC波动于“常态范围”内,而下降至第一条超卖线时,应买进股票。
3、 ROC向上突破第一条超买线后,指标继续朝第二条超买线涨升的可能性很大,指标碰触第二条超买线时,涨势多半将结束。
4、 ROC向下跌破第一条超卖线后,指标继续朝第二条超卖线下跌的可能性很大,指标碰触第二条超卖线时,跌热多半将停止。
5、 ROC向上穿越第三条超买线时,属于疯狂性多头行情,涨涨涨!涨不停,回档之后还要涨,应尽量不轻易卖出持股。
6、 ROC向上穿越第三条超卖线时,属于崩溃性空头行情,跌跌跌!跌不休,反弹之后还要跌,应克制不轻易买进股票。
三.使用心得:
1.界定某一只股票的超买超卖值时,可以在画面上显示至少一年的走势,观察一年来ROC在常态行情中,大约上升至什么地方就下跌?下跌至什么地方就上涨?这个距离就是第一条超买超卖线的位置,再以此等距离向上和向下 ,画第二条、第三条超买超卖线。
2.判断是否处于“常态行情”?可以参考BR、CR、VR等指标,如果上述指标没有异常上扬,大致上都属于“常态行情”。
3.指标有时候会超出超买超卖线一点点,这是正常的。这一方面,不仅须靠个个的判断能力,你可参考布林线的说明,可以帮助你提高过滤误差的能力。
4.当ROC指标穿越第三条超买超卖线时,将股票交给SAR管理,成果相当令人满意!
四.计算公式:
1、 AX=今天的收盘价—12天前的收盘价
2、 BX=12天前的收盘价
3、 ROC=AX/BX