多因素选股模型的建立过程有效,但剔除了冗余因素淘股啦股票论坛。
不同的选股因素可能是由于相同的内在驱动因素。 所选组合在个股构成和收益上具有高度一致性。 因此,其中一些因素需要用作冗余因素。 剔除协因子,只保留同类因子中收益最好、区分度最高的因子。 例如,交易量指标和流动性指标之间存在明显的相关性。 流通盘越大,交易量越大。 因此,在选股模型中,只选择了这两个因素中的一个。
冗余因子剔除方法:假设需要选取k个有效因子,样本周期为m个月,那么具体的冗余因子剔除步骤为: (1)先对不同因子下的n个组合进行评分。 得分与组合在整个模型形成期间的回报有关。 回报越大,得分越高; (2) 逐月计算个股的差异 因子得分之间的相关矩阵;
(3) 计算月因子得分相关矩阵后,计算整个样本期间相关矩阵的平均值 period;
( 4) 设置一个分数相关阈值MinScoreCorr,只保留分数相关平均矩阵中大于阈值的元素对应的因子,只保留那些相关性较小的因子 与其他因素并更有效,而其他因素则作为冗余因素被淘汰。
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